最近十余年来，全球金融机构交易员因炒外汇、期货等金融衍生品工具巨亏的案例众多，一个致命的疏忽或一次任性的操作，都可能导致上亿美金的损失，而这些交易员也通常被业内称为“魔鬼交易员”。

(资料图)

近日，针对中国台湾地区凯基银行交易员2018年进行外汇交易“超逾限额”，损失2.4亿新台币（约813万美元）一案，台湾地区高等法院2月22日以“业务登载不实电磁纪录罪”，判处改名交易员6个月有期徒刑。

（备注：电磁记录，指以电子、磁性或其他无法以人之知觉直接认识之方式所制成的记录，而供电脑处理之用者。简而言之，就是利用磁的性质进行信息的记录的方式。）

法院判决指出，柯姓交易员原本担任凯基银行金融交易部门利率科科长，协助该部汇率科操作策略性外汇交易（FXMM），于2018年3月21日晚间，违反银行授权FXMM的1.19亿美元限制额度，超限进行即期外汇操作达12.15亿美元，并登载于业务系统中，终因预测错误，平仓结算结果凯基银行受有813万美元的外汇损失。

判决指出，柯姓交易员为隐匿其超限交易行为，竟于第二天在业务执掌的系统伪造输入卖出美元的虚拟交易电磁纪录。

事件回顾：交易员炒加元看走眼，一夜巨亏2.4亿元！ 

2018年3月21日晚间，凯基银行有名外汇交易员与另一位柯姓交易员用自有银行交易账户，操作了1200支（约12.6亿美元）的加元，岂料在今年2月和3月间，由于美联储加息周期加快以及不利于加拿大的钢铁贸易战爆发，加元兑美元剧烈波动，一路下跌后出现强劲反弹。由于这位交易员交易方向错误，最后造成813万美金的损失。这让凯基银行出现一年半以来首次单月亏损。

这名柯姓交易员是凯基银行内部负责用银行自有资金投资外汇交易，有盈利的话，他将获得绩效奖金。他的年薪和奖金高达600万-800万新台币，一向擅长交易的柯姓交易员被调去进行外汇交易。不过，内部规定他动用的交易资金额度仅为1.19亿美元。

据悉，这位“闯祸”的交易员，已有数年的外汇交易经验，过去的绩效不错，为银行赚了不少钱。根据内部的规范，依据该交易员的资历，限额应该仅有30支（1支100万美元），但交易员却发现系统的小漏洞，进行了高达40倍、1200支的交易。

调查显示，2018年3月21日晚间8点22分至第二日凌晨5点，柯姓交易员用自己与同事在银行帐户下单79笔，交易金额约12.15亿美元，做空加元、疯狂买入美元，超过限制额度。

然而，不幸的是，在2018年2月和3月间，由于美联储加息周期加快以及不利于加拿大的钢铁贸易战爆发，加元兑美元剧烈波动，一路下跌，随后出现强劲反弹。

最后这名交易员因操作方向错误，导致银行在9小时之内亏损813万美元。

为避免银行交易系统报警而通知主管及法务部门，该名交易员利用内控系统漏洞进行6笔一买一卖假交易，冲销账面金额，使系统看来无交易，纸不包住火，直到亏损被发现才主动向上级主管坦白。

此前，这名外汇交易员在庭审时否认犯罪，辩称过去2016年、2017年都有进行超额交易，这个现象本身存在已久，报警系统会反应，自己之前炒外汇赚钱时银行没意见，这次亏钱就将其告上法庭；此外他称冲销账面并非故意隐匿投资金额，假交易是便于看盘。

盘点过去20多年里几大知名“流氓交易员”

2019年9月：三菱商社称旗下子公司“钻石石油新加坡有限公司”（PDS）一名中国籍交易员私自进行原油及相关衍生品交易，初步估计造成损失3.2亿美元（约合22.7亿人民币）。

2019年3月：广发证券旗下对冲基金炒汇巨亏1.39亿美元，这支名为“Pandion”的多元策略基金在2018年因外汇市场波动剧烈且市场流动性匮乏之下，巨亏1.39亿美元（约9.33亿人民币），同时还须补交主经纪商（Prime Broker）1.29亿美元（约8.66亿人民币）保证金。

2011年9月：瑞士银行(UBS)称，该行已经发现旗下投行部门一名交易员未经授权的交易给其带来了大约20亿美元的损失。

2010年10月：法国兴业银行(GLE)前交易员杰罗米·科维尔(Jerome Kerviel)被巴黎一家法庭判刑三年，原因是其与一桩交易丑闻有关。与此同时，他还被责令向法国兴业银行归还49亿欧元(约合67亿美元)。科维尔现年33岁，他的罪名包括违反信托、计算机滥用和伪造等，这些罪名均告成立。

2010年4月：美国期货与期权经纪商MF Global职员埃文·杜利(Evan Dooley)被控欺诈及其他罪名，他在2008年2月份对小麦期货合约进行的投机活动给该公司带来了1.41亿美元亏损。这一事件在2009年12月份曝光，当时美国监管机构以管理松弛为由对MF Global处以1000万美元的罚款。

2009年6月：原油经纪公司PVM Oil Futures驻伦敦的交易员史蒂夫·珀金斯(Steve Perkins)进行了一系列未经授权的交易，导致该公司蒙受了将近1000万美元损失，而且这些交易被认为是导致全球原油价格上涨的主因。随后，珀金斯被禁止从事交易活动。

2009年5月：摩根士丹利(MS)前交易员大卫·雷德蒙(David Redmon)被禁止从事交易活动，原因是他建立了一个庞大而未经批准的原油期货头寸，并隐瞒了这桩交易。

2006年7月：澳大利亚国民银行(National Australia Bank)前外汇期权交易员大卫·布伦(David Bullen)和文斯·费卡拉(Vince Ficarra)入狱，两人在2004年曝出丑闻，令该行损失2.52亿澳元(约合1.87亿美元)。法庭判定两人有罪，称其进行了虚假交易来保护自己的奖金和隐瞒损失，他们与卢克·达菲(Luke Duffy)和吉安尼·格雷(Gianni Gray)等澳大利亚国民银行其他前交易员均入狱服刑。

2006年3-4月：对冲基金Amaranth Advisors LLC蒙受了64亿美元的亏损，这些亏损来自于纽约商业交易所(NYMEX)的天然气合约。随后，美国商品期货交易委员会(CFTC)对Amaranth Advisors及其前首席交易员布莱恩·亨特尔(Brian Hunter)发起指控，称其试图操纵天然气期货价格。

2002年2月：爱尔兰联合银行(Allied Irish Bank)称，流氓交易员约翰·拉斯纳克(John Rusnak)向其美国子公司Allfirst诈骗了6.91亿美元。拉斯纳克随后承认其设计了一项计划，使他在1997年到2001年之间获得了85万美元的薪水和奖金，因此被判刑7年半。