债市重大事件

PART1.

每日要闻

(相关资料图)

【9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。】

1.齐鲁转债12月19日上市交易，开盘98.01元，盘中破发，最低至96元。据悉，这是近四年以来首只“破发”的银行转债。(信息来源：证券时报网)

2.日本银行(央行)12月19日公布的资金循环统计显示，按市值计算，日本银行的国债持有比例于2022年9月底首次超过5成，创历史新高。截至9月底，按市值计算，日本不含短期国库券的国债发行余额为1065.6139万亿日元，日本银行的持有金额为535.6187万亿日元，持有比例为50.3%，超过6月底的49.6%，达到历史最高水平。(信息来源：界面新闻)

PART2。

取消发行事件

【9月22日，上海世茂股份有限

央行动态

央行公告称，为维护年末流动性平稳，2022年12月19日人民银行以利率招标方式开展了760亿元14天期逆回购和90亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为2.15%和2.00%。同时，12月19日有20亿7天期逆回购到期，市场净投放量830亿元。

未来5个交易日，共有560亿元7天期逆回购到期，后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场(12月20日)

PART1。

发行与到期预告

12月20日预计共发行债券56只，发行额707.7亿(不含同业存单)。

在利率债方面，地方政府债发行1只，共65.0亿。

在信用债方面，金融机构债发行10只，共418.5亿；短融发行8只，共45.5亿；中票发行8只，共41.0亿；公司债发行4只，共34.8亿；企业债发行2只，共14.5亿；资产支持证券发行23只，共88.4亿。

各类型债券发行只数占比情况

12月20日到期债券共173只，到期额1916.46亿元。其中，回售债券4只，到期额39.0亿；赎回债券4只，到期额618.0亿；到期偿付债券165只，到期额1259.46亿。

未来3月债券偿还情况统计

PART2.

特色新债介绍

【地方政府债】

12月20日，预计辽宁将发行地方政府债1只，发行额65.0亿，为专项债券。

【同业存单】

同业存单方面，12月20日计划发行1076.9亿，到期675.5亿，发行额前五分别是：21平安银行CD268、22江苏银行CD225、21中国银行CD059、22中原银行CD402、22浙商银行CD151。

其中，1M发行债券18只，共65.9亿；3M发行债券39只，共525.1亿；6M发行债券35只，共274.8亿；9M发行债券17只，共76.9亿；1Y发行债券30只，共134.2亿。

从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券75只，共877.9亿；发行主体评级为AA+的发行债券51只，共177.0亿；发行主体评级为AA-的发行债券3只，共3.0亿；发行主体评级为AA的发行债券9只，共18.5亿；发行主体评级为A+的发行债券1只，共0.5亿。

【非金信用债】

12月20日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)45只，共224.2亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

二级市场(12月19日)

截至12月19日，与上一个交易日相比：

国债方面，截至18:00,10年国债活跃券报2.8875%，下行1.75BP.国开债方面，10年国开活跃券报3.0300%，下行1.75BP。

国债期货方面，10年国债期货主力合约收盘报100.190，涨0.20%；5年期国债期货主力合约报100.950，涨0.10%；2年期国债期货主力合约收盘报100.825，涨0.07%。

信用债方面，截至12月19日17:00，交易所成交量前三的债券为：22蛇口05、22高控02、21蛇口04；交易所涨幅前三的债券为：PR内双创、13陕东岭、15世茂02。

货币市场与收益率曲线(12月19日)

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

中债5年中短期票据(AAA)收益率报3.6199%，下行1.11BP；中债5年城投债(AAA)收益率报3.6105%，下行2.12BP。

注：信用利差以国开债收益率为基准

注：信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.12月20日：日本央行议息会议、LPR公布日。

2.12月27日：工业企业利润数据。